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如何计算回收价格?
什么是复归库存?所谓权利追偿,就是对股票价格和成交量的权益进行修复,根据股票的实际涨跌情况绘制股票价格走势图,并将成交量调整为同一口径的股票。股票除权除息后,股价发生变化,但实际成本不变。
为保持当前价格不变,将原价格下调,除权前K线下移,使图形一致,保持股价走势的连续性。
后向回收是指保持以前的价格不变,提高未来的价格。上面的示例使用右后角。
如何计算回收价格?复权有一个原则,即无论如何进行复权,K线的形状都要保持不变,否则日增幅度就要保持不变。但事实上,由于种种原因,无论是在权利恢复之前还是之后进行的权利恢复,许多制度的价格计算都是错误的,很少见到权利恢复制度。由于收回权的价格影响到许多计算,特别是定量策略的反算,我们将在这里详细讨论。
让我们以上海股市代码第一上海浦东发展银行为例。根据现有数据,上海浦东发展银行1999年11月10日收盘价为2775元,2016年7月8日收盘价为1545元。其中,派息转让股份共计17股,每10股派息4442元,转让股份22股。除息除权日复权后增加额=(当日未复权收盘价*(1每股股数)每股派息金额)/前一交易日未复权收盘价。计算日涨幅后,按照当日复权收盘价=前一交易日复权收盘价*(1复权涨幅)计算复权日收盘价。
让我们来比较一下我们精确的正确恢复和系统正确恢复之间的区别。我们从1999年11月10日的2775点开始右转。经过我们精确的维权结果,2016年7月8日最新的维权价格为14301元,系统的维权价格为12218元。有什么区别?经过仔细搜索,我们发现了问题。如2015年8月26日至27日,无产权价格分别为1302元和1398元,上涨737%。但无产权价格分别上涨至9525元和10100元,涨幅分别为604%和133%。还有很多类型,所以我不会一一列出。
让我们看看以前的修复。经过我们的精确修复,从1999年11月10日到2016年7月8日,实际涨幅为41534%,最新价格为1545元。1999年11月10日原复权价格为1545/(141534%)=3元,为原复权的实际价格。每天的增长保持不变。到了2016年7月8日,原复权的价格变成了1545元,日收益率和年收益率与精复权完全一致,但很多制度甚至把原复权变成了负数,比如2001年到2006年,通达晨的原复权价格变成了负数负的甚至是零,这显然是错误的。
让我们用现金流量法检查一下。实际上,我们上面使用的精确的权利回收方法与净值法类似。上海浦东发展17年来的总增长率为
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41534%,故年化收益率=(141534%)^(1/((date(2016,7,8)-date(1999-11,10)/36525))-1=1034%,根据通达信提供的前权回收和后权回收,年化收益率为数据计算的收益率分别为1694%和931%。网上有人说前者追偿权好,因为它不影响今天的价格;有人说后者追偿权好,因为前者追偿权使用的是将来的功能。在我看来,其实前者和后者的本质是一样的。只要保证日增不变,计算准确,就可以做到。不幸的是,在我目前看到的系统中,几乎没有准确的方法来恢复权利。包括基金的权利回收也是类似的。半年前,我上网查了半年的排名。因此,排名靠前。很多网站都错了,主要是因为权利追偿的计算。
因为维权是不允许影响很大的,所以在这里做一个详细的讨论,抛砖引玉,希望能得到大家的关注。

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